퀀트를 통해 찾아낸 종목 시리즈(1) - 반도체 관련 낙폭 과대주

안녕하세요 오늘부터 "퀀트를 통해 찾아낸 종목 시리즈"를 써보려고 생각중입니다. 투자 아이디어는 간단합니다. 개인적인 판단을 전혀 배제하고, 숫자만으로 반도체 관련 종목 중에 괜찮아보이는 종목을 잡아보려고 하는 것입니다.

반도체 분야에 대한 해박한 지식이 있으시다면 액티브한 판단을 통해 직접 종목을 선택하는 것도 좋겠지만 저같은 경우 반도체 분야를 이해하는 것이 어려워서 결국 삼성전자나 하이닉스를 사기도 했는데요. 이럴 때는 계량분석을 통해 괜찮은 종목을 집어내는 것도 좋은 투자전략일 것 같아서 이번 시리즈를 생각하게 되었습니다.

(다음 시리즈로는 퀀트를 통해 찾아낸 "자동차 부품 관련주"를 생각중입니다.)

아래 자료는 모두 네이버 카페 '퀀트킹'에서 가져온 것들입니다. 퀀트킹은 퀀트 관련 자료를 무료로 배포해주시고 있는 보석 같은 사이트입니다ㅎㅎ 퀀트와 관련된 자료가 필요하시다면 방문하셔서 종목 스크리닝에 도움을 받아보시는 것도 좋을 것 같습니다.

우선 스크리닝 기준을 먼저 말씀드리도록 하겠습니다.

1. 업종 - 반도체 관련주 중에서 스크리닝

2. FCF(프리 캐쉬 플로우) > 0

3. 지난 1년간 낙폭이 과대한 순서로 정렬

4. 지난 5년간 평균 PBR보다 현재 PBR이 낮은 것들만 Pick

이러한 기준으로 스크리닝한 종목들 중 1년간 등락폭이 큰 순서로 몇개만 꼽아본 결과입니다.

(순서대로 1년간 낙폭이 큰 종목임)메카로, 이오테크닉, ISC, 엘오티베큠, 싸이맥스, 피에스케이, 케이씨텍, 원익홀딩스, 어보브반도체, 디엔에프, 케이씨, 프로텍, 티씨케이, 한미반도체, 오디텍, 덕산,SFA반도체, SKC솔믹스, 에프에스티, 오킨스전자, 유니퀘스트

퀀트를 통해 1차적으로 종목을 스크리닝하고, 여기서 경쟁력이 있는 종목을 직접 선별하는 방식으로 종목을 선정하면 종목 선정 시간도 획기적으로 단축되고 성과도 괜찮게 낼 수 있는 투자방법이라고 개인적으로 생각합니다.

실제로 이런 방법을 통해 위 낙폭 과대주 중에서 한 종목을 선택해서 투자중에 있구요. 나머지 다른 종목은 개인적인 리서치를 통해 투자중에 있습니다.

위와 같은 스크리닝 기준에 몇가지만 더 추가하면 퀀트 만으로도 괜찮은 종목을 뽑아낼 수도 있을 것으로 생각합니다. 예컨대 5년 연속 이익성장 내지는 영업이익률이 꾸준하게 나오는 종목을 선정하는 것도 괜찮을 것으로 생각됩니다.

지금까지 퀀트를 통해 간단히 반도체 관련 낙폭 과대주를 찾아보았습니다. 물론 이 자료만으로 투자에 임하는 것은 옳지 않고, 이 자료를 바탕으로 직접 추가적인 리서치를 통해 확실한 종목을 고르는 과정 역시 반드시 필요합니다. 따라서 참조만 하시길 바랍니다. 감사합니다

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